Trading Stratégies Backtesting Logiciel

SmartQuant est une société de logiciels financiers qui développe une infrastructure de trading de bout en bout pour les hedge funds et les groupes de négociation institutionnels. OpenQuant et sa prochaine génération, OpenQuant2014. Le produit phare de SmartQuants, est une plate-forme de développement algorithmique et automatisée de commerce (ATS). OpenQuant intègre un IDE (Integrated Development Environment) qui fournit aux quants et aux traders une stratégie industrielle de recherche, développement, débogage, backtesting, simulation, optimisation et automatisation. QuantDesk est une solution complète de bout en bout pour un fonds quantique de toute taille. Il inclut OpenQuant IDE. QuantRader (serveur d'exécution d'alias avec réplication de flux, consolidation, agrégation et acheminement intelligent des ordres), QuantBase (serveur de données de marché avec capture d'alimentation en temps réel et gestion centralisée des données historiques), QuantTrader (moteur de déploiement de production pour les stratégies de trading automatisées développées avec OpenQuant) et QuantController . Une application serveur qui complète le QuantDesk pour permettre une gestion efficace de l'architecture commerciale distribuée SmartQuants. QuantWeb est une version cloud de QuantDesk avec un navigateur Web front-end. Inscrivez-vous et obtenez gratuitement un compte de démonstration QuantWeb. La principale différence entre le style de négociation quantitatif et le style de négociation discrétionnaire est la nature systématique de l'approche quant. Alors que les commerçants discrétionnaires sont comme des artistes, les quants ont tendance à exécuter un processus de production complexe et ont donc besoin d'une infrastructure de force industrielle sans laquelle ils ne peuvent pas maintenir le degré nécessaire de discipline systématique. Malheureusement, être une start-up ne dispense pas un de cette règle. Mais heureusement, on n'a pas vraiment besoin de construire toute l'usine de la base. L'utilisation de l'infrastructure de négoce SmartQuant permet aux nouveaux gestionnaires de se concentrer sur leur objectif principal, à savoir le développement de stratégies d'investissement, tout en bénéficiant d'un cadre fiable pour les implémenter et les déployer sur le marché. Bien sûr, nous passons encore beaucoup de temps à expérimenter, essayer et tester différentes stratégies. Avoir un bon environnement de développement ne vous permet pas nécessairement de sauter cette étape. L'avantage réel d'un cadre bien conçu consiste à réduire au minimum le temps entre les essais et la production, et dans la nature évolutive de l'infrastructure, qui peut croître avec l'entreprise, de la gestion d'un petit capital d'amorçage à des niveaux véritablement institutionnels. Avec un système comme celui-ci, les gestionnaires émergents peuvent se sentir sur un terrain de jeu égal tout en commerçant sur le même marché que les concurrents beaucoup plus grands et peuvent pleinement réaliser les avantages inhérents d'être agile et adaptatif. Arthur M. Berd Fondateur et PDG de General Quantitative, LLC Droit d'auteur 1997-2016 SmartQuant Ltd infosmartquantDispositif de gestion de données de classe institutionnelle solution de déploiement de stratégies de backtesting: - actions, options, futures, devises, paniers et instruments synthétiques personnalisés sont supportés - - la gestion de données institutionnelle de backtesting stratégie de déploiement de stratégie: - la gestion des données institutionnelles - QuantDeVELOPER - Framework et IDE pour le développement, le débogage, le backtesting et l'optimisation des stratégies de trading, disponible en tant que plug-in Visual Studio - QuantDATACENTER - permet de gérer un entrepôt de données historique et de capturer des données de marché en temps réel ou ultra - QuantENGINE - permet de déployer et d'exécuter des stratégies précompilées - multi-actifs, multi-période de données à faible latence, plusieurs courtiers pris en charge la gestion des données de classe institutionnelle backtesting solution de déploiement de stratégie: - OpenQuant - C et VisualBasic. NET système de backtesting et trading, - gestion de données centralisée - QuantBader - gestion de données centralisée - QuantRouter - routage de données et de commandes - gestion de données institutionnelles - test de backtesting - solution de déploiement de stratégie: - multi - Une base de données prend en charge tout type de RDBMS fournissant une interface JDBC, par exemple Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL etc - les clients peuvent utiliser IDE pour le script de leur stratégie en Java, Ruby ou Python, ou ils peuvent utiliser leur propre stratégie IDE - Gestion de données de classe backtesting solution de déploiement de stratégie: - solution multi-asset (forex, options, futures, actions, ETFs, matières premières, instruments synthétiques et dérivés dérivés personnalisés, etc.) (IB, JPMorgan, FXCM etc.) Plate-forme logicielle dédiée intégrée aux données de Tradestations pour le backtesting et l'auto trading: - données quotidiennes intraday (stocks US pour 43ans, contrats à terme pour 61 (Analyse technique), prise en charge du langage de programmation EasyLanguage - soutien des ETFs américains, futures, indices US, actions allemandes, indices allemands, sans forex pour les clients de courtage Tradestation - 249,95 mensuels pour les non-professionnels (Plate-forme logicielle Tradestation uniquement, sans courtage) - 299.95 mensuellement pour les professionnels (plate-forme logicielle Tradestation uniquement, sans courtage) Plate-forme logicielle dédiée au backtesting et à l'auto-trading: - support quotidien des stratégies intraday, tests et optimisation de portefeuille, (Analyse technique) - lien direct vers eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, tout aliment compatible DDE, MS, Txtfiles et plus (Yahoo Finance. ) - une seule fois 279 pour l'édition standard ou 339 pour l'édition professionnelle Plate-forme logicielle dédiée pour le backtesting et l'auto-trading: - le backtesting et la négociation du système de niveau de portefeuille, l'optimisation, la visualisation, Auto-trading en langage de script Perl avec toutes les fonctions sous-jacentes écrites en natif C, préparé pour le co-emplacement serveur - natif FXCM et Interactive Brokers support - support FXCM gratuit, 100 par mois pour la plate-forme IB, contactez Salesseertrading pour d'autres options Backtesting et auto-trading: - soutien des stratégies quotidiennes intraday, tests de niveau de portefeuille et optimisation - meilleur pour backtesting basé sur les prix des signaux (analyse technique), scripts C - extensions de logiciels pris en charge - manipulation des flux de données, l'exécution de la stratégie, etc - 799 par licence, - Analyse factorielle, modélisation des risques, analyse du cycle de marché Plate-forme logicielle dédiée pour le backtesting et l'auto-trading: - meilleure pour le backtesting des signaux basés sur les prix (technique Analyse de la marche avant, des stratégies intraday, des tests multi-thread, etc - Pro Edition Plus - Édition Turtle - moteur de backtesting, des graphiques, des rapports, des tests EoD - Turbo Edition 990 - Edition Professionnelle 1.990 - Édition Pro Plus 2.990 - Édition Builder 3.990 Plate-forme logicielle dédiée au backtesting et à l'auto trading: - support des stratégies quotidiennes d'intraday (Analyse technique) - lien direct vers Courtiers Interactifs, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM et autres - données provenant de fichiers texte, eSignal, Google Finance, Yahoo Finance, IQFeed et autres - fonctionnalité de base (fonctionnalité EoD) - gratuit - fonctionnalités avancées - location à partir de 50 mois ou 995 de licence de durée de vie Plate-forme logicielle dédiée pour backtesting et auto trading: ), Soutenant des stratégies quotidiennes d'intraday, l'essai de niveau de portefeuille et l'optimisation, traçant, visualisation, rapport fait sur commande - soutient C et Visual Basic. NET - lien direct à Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles et plus (Yahoo Finance. ) - licence perpétuelle - 499 - bail 50 par mois Plate-forme logicielle dédiée au backtesting et à l'auto-trading: - support des stratégies journalières à l'étranger, tests et optimisation de portefeuille, cartographie, visualisation, reporting personnalisé - 245 pour la version avancée (fournisseur de données gratuit) - 595 pour la version Premium (support de fournisseurs et de courtiers de données multiples) Plate-forme logicielle dédiée pour le backtesting et l'auto-trading: - support des stratégies daytraday, testing et optimisation de portefeuille. À partir de 1983, etc.) - prix de 45 mois à 295 mois (les prix dépendent de la disponibilité des données) Plate-forme logicielle dédiée Pour backtesting et auto-trading: - utilise le langage MQL4, utilisé principalement pour le commerce sur le marché forex - prend en charge plusieurs courtiers forex et flux de données - prend en charge la gestion de plusieurs comptes Plate-forme logicielle dédiée pour backtesting et auto trading: (Analyse technique), prise en charge du langage de programmation EasyLanguage - prise en charge de flux de données multiples (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal, etc.), support direct pour plusieurs courtiers (Interactive Brokers, etc.) - Multicharts 797 par an - Multicharts de durée de vie 1,497 - Multicharts Pro 9 900 (flux de données de Bloomberg Thomson Reuters, etc.) Outil de backtesting basé sur le Web pour tester les stratégies de sélection des actions: - ETFs actions américaines (quotidienne) - données fondamentales point - - Designer - 139 mois - Gestionnaire - 199 mois - fonctionnalité complète Portfolio Analytics utilisant des données de marché à haute fréquence: - Ce produit est destiné à l'utilisation de basse, moyenne, haute fréquence tradersresearchers. Tous les calculs sont effectués à partir de données de marché à haute fréquence qui profitent aux tradersresearchers à faible et à haute fréquence. - backtesting intraday, gestion du risque de portefeuille, prévision et optimisation à chaque prix deuxième, minutes, heures, fin de journée. Entrées de modèle entièrement contrôlables. - 8k market tick sources de données depuis 2012 (stocks, indices ETFs négociés sur NASDAQ). Les clients peuvent également télécharger leurs propres données de marché (par exemple les stocks chinois). - 40 références de portefeuille (VaR, ETL, alpha, bêta, ratio Sharpe, ratio oméga, etc.) - prend en charge R, Matlab, Java Python - 10 optimisations de portefeuille Web backtesting: Depuis 2002 - des données fondamentales de Morningstar (plus de 600 mesures) - le soutien des courtiers interactifs pour le trading en direct (en anglais) - des données sur les données de QuantQuote - les données de forex de FXCM - Outils de backtesting basés sur le Web: - simples à utiliser, stratégies d'allocation d'actifs, données depuis 1992 - chronométrage des séries chronologiques et stratégies de moyenne mobile sur les ETFs - stratégies de sélection des actions Simple Momentum et Simple Value Futures et stocks SP500 - boîte à outils en Python et Matlab - Quantiacs héberge des concours de trading algorithmique avec des investissements allant de 500k à 1 million WebCloud basé backtesting outil: - FX (ForexCurrency) des données sur les paires principales, remontant à 2007 - SecondMinuteHourlyDaily bars - live trading compatible Avec n'importe quel courtier utilisant Metatrader 4 comme outil de backtestingscreen basé sur le Web: - plus de 10 000 actions américaines, données jusqu'à 20 ans d'histoire - critères techniques fondamentaux - fonctionnalité limitée (1 an de données, pas de backtests sauvegardés, etc.) - 50 par mois - outil complet de backtesting basé sur le Web pour tester les stratégies de répartition des facteurs d'équité et d'allocation d'actifs: - multiples facteurs d'équité avec des benchmarks éprouvés alpha par rapport aux plafonds de capitalisation, multiples univers d'investissement, MATLAB - Langage de haut niveau et environnement interactif pour le calcul statistique et les graphiques: - informatique parallèle et GPU, Backtesting et optimisation, possibilités étendues d'intégration etc. - prix sur demande ici Environnement logiciel libre pour le calcul statistique et les graphiques, beaucoup de quants préfèrent l'utiliser pour son architecture ouverte exceptionnelle et flexibilité: - la gestion efficace des données et l'installation de stockage, Des outils pour l'analyse des données, facilement étendue via des paquets - extensions recommandées - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfolio, portfolioSim, backtest, etc. Les extensions recommandées - pandas (Python Data Analysis Library), pyalgotrade (Python Algorithmic Trading Library), Zipline, ultrafinance etc BacktestingXL Pro est un add-in pour construire et tester vos stratégies de trading dans Microsoft Excel 2010 et 2013: - les utilisateurs peuvent utiliser VBA Pour construire des stratégies pour BacktestingXL Pro, la connaissance de VBA est facultative, les utilisateurs peuvent construire des règles de trading sur une feuille de calcul en utilisant les codes prétest standard de backtesting - support pyramide, limitation de position de courte durée, calcul de commissions, suivi d'actions - un outil de backtesting basé sur le Web simple à utiliser, basique basé sur le Web pour tester la force relative et les stratégies de la moyenne mobile sur ETFs - plusieurs types de stratégies pour la fonctionnalité de backtesting libre, complète 34 , 99 mensuel FactorWave est simple d'utiliser l'outil de backtesting basé sur le Web pour l'investissement de facteur: - permet à l'utilisateur de mélanger ETFoptionsfuturesequity facteurs multiples d'équité avec des repères éprouvés d'alpha au-dessus du plafonnement de marché - libre - ETFStock Screener avec 5 facteurs - 149mo - Des stratégies, des stratégies vix Web-Based Tool - Free Stock Ratings, l'analyse saisonnière, les graphiques Fondamentaux - Free Freemium modèle Free backtesting outil basé sur le Web pour tester les stratégies de sélection des actions: - Stocks américains, les données de ValueLine de 1986-2014 - Stocks 1700, test de granularité mensuel