Tradewave est une plate-forme de négociation algorithmique pour les cryptocouleurs. Nous facilitons la création de vos propres stratégies de trading automatisées, exécutez backtests et échangez en direct sur l'un des principaux échanges de cryptocourants. Notre objectif est d'ouvrir le commerce automatisé à tous, en fournissant des outils simples et faciles à utiliser et en favorisant une communauté de commerçants afin que vous puissiez apprendre les meilleures pratiques et partager vos idées. Digital Currency Group Nous sommes fiers d'être soutenus par Barry Silberts Digital Currency Group, les premiers investisseurs dans Coinbase, BitPay, Circle et beaucoup d'autres. Une introduction au trading automatisé Trading automatisé (ou trading algorithmique) est un champ de grande taille. Beaucoup de gens supposent que le commerce automatisé de haute fréquence de négociation (HFT), mais thats une seule approche. Praticiens de HFT sont généralement concernés par rasage microsecondes hors de leurs métiers. Mais les échanges principaux de cryptocurrence n'ont pas l'infrastructure requise pour soutenir n'importe quoi près de ces vitesses (encore). Tradewave prend en charge un intervalle de négociation minimum de 1 minute, ce qui signifie qu'une stratégie de négociation est réveillé une fois par minute pour prendre des mesures (si nécessaire). Beaucoup de stratégies commerciales rentables opèrent dans la plage de 1-2 heures ou plus. La plupart des stratégies commerciales que nous soutenons s'appuient sur une forme d'analyse technique pour prendre leurs décisions. Cela signifie utiliser les données du marché actuelles et passées (principalement les prix) pour identifier les tendances et les tendances. Par exemple, lorsqu'une analyse des stratégies détermine que le prix risque d'augmenter rapidement (un signal d'achat), il peut choisir d'entrer dans une position dans Bitcoin. Il sera alors le tenir pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il décide que le prix est susceptible de tomber, puis fermer la position en vendant. Tout d'abord, allaient décrire quelques concepts que vous aurez besoin de se familiariser avec. La plupart d'entre elles s'appliquent à la négociation en général, et non seulement au commerce automatisé. Un marché est une collection complexe et rapide de commandes non résolues et de transactions exécutées. Afin de donner un sens, la plupart des commerçants utilisent des chandeliers. Une bougie est une agrégation de l'ensemble des métiers qui s'est produite sur une période de temps donnée, par ex. 5 minutes. Une transaction est une transaction entre deux parties. Un exemple simplifié: Alice place un ordre d'achat de 5 BTC à 1000 chacun et quelques secondes plus tard Bob place une commande de vente pour 5 BTC, également à 1000 chacun. L'échange correspond à leurs ordres et les deux ordres sont exécutés. Le prix de notre commerce imaginaire était de 1000. Tradewave utilise des bougies OHLC standard, ce qui signifie O pen, H igh, L ow et C lose. La convention habituelle consiste à considérer le prix de clôture comme le prix de marché estimatif de notre instrument pour la période qui était agrégée. Pour calculer le C perdre le prix d'une bougie couvrant 5 minutes, nous prenons simplement le prix de la dernière transaction qui s'est produite dans notre fenêtre de temps. Les autres paramètres sont calculés de la même façon: O pen: prix du premier trade qui s'est produit dans notre fenêtre de temps H igh: le commerce le plus haut prix dans notre fenêtre de temps L ow: le prix le plus bas le commerce C perdre: le prix du dernier commerce Etait Également intéressé par le volume. Qui est le montant cumulé de chaque transaction exécutée dans notre fenêtre de temps. Nous utilisons le mot tick pour décrire un moment où votre robot se réveille pour prendre une décision commerciale. Une stratégie Tradewave définit toujours une fonction tick () qui est appelée à plusieurs reprises en fonction d'un intervalle de temps que vous choisissez. Entre chaque tick, un bot est généralement assis inactif. Remarque: Le mot tick est utilisé souvent dans le commerce pour signifier des choses différentes. Dans notre cas, ne faisait pas allusion à un changement dans le spread bidask. Chaque événement tick est séparé par un certain temps. Si vous choisissez un intervalle de 5 minutes. La fonction tick () est appelée toutes les 5 minutes. Quand il est appelé, votre bot a l'occasion d'examiner les dernières données et de décider d'acheter, de vendre ou de ne rien faire. L'intervalle de coche que vous choisissez détermine également les données de bougie que votre bot reçoit. Si vous choisissez 1 heure, chaque bougie sera une agrégation de métiers à travers l'heure qui s'est terminée au moment de la coche actuelle. Indicateurs Un indicateur est une opération mathématique appliquée aux données du marché (habituellement les prix). Le résultat est généralement utilisé pour faire une sorte de décision commerciale. Un exemple de base est appelé Moyenne mobile simple. C'est juste la moyenne des derniers prix du N, où N est généralement appelé la période. Heres ce qu'il ressemble: Comme vous pouvez le voir, les données de prix non traitée est erratique et bruyant cet indicateur lisse it out. Alors, comment cela vous aider à construire une stratégie commerciale Un exemple classique est appelé le croisement moyen mobile. L'idée est de tracer deux indicateurs séparés de la moyenne mobile, où chaque ligne a une période différente. Une période plus longue signifie une ligne plus lisse, ce qui signifie qu'il prend plus de temps à montrer des tendances à la hausse et à la baisse. Heres ce à quoi ça ressemble: Le moment auquel les deux lignes croisent peut être interprété comme un signal de trading. Si la ligne à court terme (période plus courte) traverse la ligne à long terme (période plus longue), vous pourriez penser que cela indique une tendance à la hausse et donc un signal d'achat. Lorsque le contraire se produit, vous pouvez l'interpréter comme un signal de vente. Pour voir comment cela ressemble à une stratégie de Tradewave, scripté en Python, jetez un oeil à la stratégie d'exemple dans notre guide d'API de stratégie. Il ya des centaines d'indicateurs à choisir et de nombreuses stratégies différentes. Vous pouvez en lire davantage sur les ressources auxquelles nous nous référons à la fin de ce guide. Nous utilisons le terme paire pour désigner le marché entre deux devises, par ex. BTCUSD. Vous pouvez également les voir comme des instruments. Dans notre exemple, si vous détenez USD et que vous souhaitez l'échanger contre BTC, vous devez placer une commande d'achat pour la paire BTCUSD. En allant dans l'autre direction, si vous détenez BTC et que vous souhaitez effacer votre position de retour à USD, vous passez une commande pour vendre votre BTC et en retour, vous obtenez USD. Vous pouvez interpréter la paire BTCUSD comme étant le marché de BTC. Exprimé en USD. Les prix de ticker sont toujours exprimés en termes de la deuxième devise dans cette paire, donc USD dans ce cas. Pour chaque paire qu'il supporte, un échange maintient un carnet de commandes non résolues d'achat et de vente. Lorsque vous placez un ordre d'achat, il entre dans le carnet de commandes sur le côté d'achat et vice versa pour les ordres de vente. En termes simplifiés, l'échange essaie constamment de faire correspondre les deux parties ensemble pour exécuter un métier. Cela ne peut se produire que lorsque le prix des deux commandes est le même. Lorsque vous placez un ordre de marché avec Tradewave, vous nous dites réellement de trouver le prix le plus favorable sur l'autre côté du carnet de commandes et d'afficher votre commande à ce prix. De cette façon, à moins que quelqu'un d'autre arrive là en premier, l'échange peut correspondre à vos commandes ensemble immédiatement. Un ordre limité pourrait être affiché à un prix sans correspondance correspondante à l'autre côté du carnet de commandes, et restera donc là non résolu jusqu'à ce que quelqu'un d'autre place un ordre correspondant de l'autre côté. Construire une stratégie L'idée de base consiste à utiliser chaque coche pour rechercher des signaux, en utilisant une combinaison d'un ou plusieurs indicateurs. Si, selon vos calculs, le prix ressemble à va augmenter, alors vous placez un ordre d'achat. Quelques ticks plus tard, vous pouvez effacer votre position en vendant parce que le marché semble désormais défavorable. Une stratégie peut être beaucoup plus compliquée que cela, mais ce sont les fondamentaux fondamentaux. Achetez bas, vendez haut. Pour un exemple plus concret, jetez un coup d'œil à certaines de nos stratégies en vedette: En savoir plus Ce guide n'a que la surface de la négociation automatisée. Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous recommandons d'étudier certaines ressources sur l'analyse technique. Cette liste devrait vous aider à démarrer: Si vous pensez que vous êtes prêt à commencer à construire des stratégies avec Tradewave, jetez un oeil à notre guide de l'API de stratégie. Meet les bots qui vous permettent de commerce Bitcoin dans votre sommeil Avec toutes les allégations de Mt. Goxs automatisé trading bot, qui a été surnommé Willy, trading algorithmique est obtenir un mauvais rap. Cependant, l'utilisation de bots pour le commerce sur les marchés financiers est une activité établie depuis longtemps et légitime et son plus facile que n'importe où dans les marchés de cryptocurrence. Alors, comment ces robots fonctionnent-ils, et peuvent-ils vraiment vous faire de l'argent Bots de négociation sont des programmes logiciels qui parlent directement aux échanges financiers, et placer des ordres d'achat et de vente en votre nom. Ils prennent ces décisions en observant les mouvements des prix des marchés et en réagissant selon un ensemble de règles prédéfinies. Joseph Lee est la preuve vivante qu'ils peuvent faire de l'argent. Lee, qui a fondé l'échange de dérivés BTC. sx, a basé son moteur de trading sur des bots de trading algorithmique qu'il a écrit lui-même, et utilisé entre 2011 et 2013. Il prétend avoir tourné une simple commande de 100 achats en 200.000 en utilisant son armée privée de logiciel. Bien que cela semble étonnant, le diable est dans le détail, bien sûr: beaucoup de cette hausse des prix provient de l'augmentation massive des prix en bitcoin fin de l'année dernière. En fait, les bénéfices réels sont beaucoup plus marginaux, at-il dit. Alors ne vous attendez pas à installer un plug-in et à écrire votre propre histoire rags-to-riches. Lee, qui prétend que ses bots a décalé 10 des marchés volume entier dans les premiers jours, a commencé à utiliser ses méthodes lorsque le prix était à 2-4 par bitcoin. Market maker Lees premier robot de négociation a utilisé l'arbitrage inter-échange, en notant les différences de prix entre les ordres sur les différents bourses, et l'achat sur certains échanges tout en vendant sur d'autres. Je prenais essentiellement la liquidité d'un marché où il y en avait et de l'injecter dans un marché où il n'y avait pas, at-il expliqué. À l'époque, le mont. Gox a dominé le marché, et d'autres échanges avaient des prix médiocres parce que leur offre de bitcoins était limitée. Donc, j'ai acheté pour pas cher sur le mont. Gox et les a vendus à d'autres marchés. J'ai acheté beaucoup de bitcoin dans les marchés tertiaires. En bref, il a agi comme un market maker sur les échanges moins établis. La pratique établie Lee peut avoir écrit ses propres bots, mais aujourd'hui, le marché de biscuits bitcoin trading est beaucoup plus établi, avec plusieurs disponibles sur le plateau. Les exemples incluent Butter Bot. Qui offre un bot de trading en ligne accessible via un plug-in Google Chrome, et Haas Online. Qui vend un serveur de négociation personnel basé sur Windows. CryptoTrader offre un marché de bots commerciaux, qui permet aux gens de développer des bots en utilisant différentes stratégies de trading, puis de les louer à d'autres. Trading par l'algorithme n'est pas nouveau dans le monde financier: les entreprises dans les marchés financiers conventionnels utilisent la méthode depuis des années. Lee a dit, cependant, que la communauté bitcoin échange est l'un des premiers où les échanges d'accès aux ordinateurs clients donnent accès au marché direct (DMA). Cela permet aux commerçants individuels d'avoir leur ordinateur d'accéder directement aux échanges de bons de commande électroniques. C'est un service normalement seulement disponible pour les courtiers et les maisons d'investissement sur les marchés conventionnels. Dans le passé, ce sont les gens qui avaient les moyens de payer un terminal Bloomberg de plus de 10 000 ans avec une connexion API qui pourrait essayer leur main à la négociation de bot, a expliqué Lee. C'est pourquoi Pablo Lema, fondateur de Butter Bot, affirme que les bots ne sont pas un feu et oublient la technologie qui permet aux dilettantes de gagner de l'argent sans essayer: Les bots commerciaux obligent les utilisateurs à avoir au moins une compréhension de base du marché, doivent Être modifiées et modifiées par l'utilisateur selon les conditions de marché prédominantes, et également selon leur propre profil de risque. Stratégie de bot de trading Lee a commencé à capitaliser dans un marché très inefficace, où les échanges avec une liquidité suffisante pourraient être comptés d'une part. La situation tout en ayant besoin d'amélioration est au moins un peu mieux maintenant. Il existe encore des opportunités d'arbitrage interbancaire, mais il recommande d'utiliser des robots d'analyse technique. Mais la négociation n'est pas forcément basée sur l'analyse technique seule. Il est difficile de programmer un ordinateur pour réagir à des conditions de marché fondamentales comme, disons, des rumeurs sur le gouvernement chinois prenant une nouvelle position sur bitcoin, ou le dernier marché bitcoin marché noir marché fermant. Beaucoup de bots utiliseront une moyenne mobile exponentielle (EMA) comme point de départ. Ces moyennes suivent les prix du marché sur une période de temps définie, et les robots peuvent être programmés pour réagir à ce que ce prix fait, comme aller au-delà de certains seuils. Si vous avez un appétit prudent, choisissez de négocier sur une base plus lente, Lee conseillé. Si vous choisissiez quotidiennement plutôt que des périodes d'heure, il est généralement considéré comme un pari sûr pour s'impliquer dans les bases de la négociation, et encore moins bot trading. D'autres suggèrent des ajustements à l'approche EMA. Si vous regardez le plus grand inconvénient d'un EMA alors vous voyez son presque toujours à la fin. Et c'est la partie qui peut être améliorée, a déclaré Stephan de Haas, fondateur de la Haas Online trading bot entreprise, ajoutant. Cette amélioration pourrait être réalisée en utilisant une moyenne mobile exponentielle double DEMA ou une moyenne mobile exponentielle triple TEMA. Ceux-ci ont la capacité de répondre plus rapidement que l'EMA et leur calcul est lié à l'EMA, donc il ressemble le même alors qu'il donne un meilleur élan. Il y a encore d'autres méthodes, a-t-il souligné, comme les indicateurs de force relative et l'analyse de régression. Ce type d'analyse fonctionne parfaitement pour les processus (dans ce cas un marché des prix) qui sont instables, dit-il, dans une description qui semble résumer le monde des montagnes russes de bitcoin. En utilisant ces données, il peut faire bon sens de ce qui est à attendre dans le. avenir. Stratégies secrètes Cependant, l'analyse technique est une discipline, et ces choses sont des indicateurs, pas des stratégies. Vous allez toujours d'avoir à venir avec votre propre ensemble de règles commerciales, si vous allez dire à un bot comment prendre des décisions. Les stratégies vraiment bonnes sont gardées secrètes et fermées source, dit Lema. C'est fait par tout le monde: les commerçants de niveau moyen et élevé et les chambres de compensation. Son dur pour un commerçant whos nouveau pour comprendre le marché. BTC ou Bust, le créateur du Crackin Kraken bot trouvé sur Cryptotrader, pointe vers un ensemble d'algorithmes dans une bibliothèque d'algorithmes d'analyse technique connus sous le nom de TA-Lib. Ainsi que des indicateurs personnalisés développés par l'auteur du bot. Ceux-ci sont généralement combinés pour trouver des signaux d'achat et de vente sur le marché, BTC ou Bust dit CoinDesk. Les bots peuvent être programmés pour être prédictifs ou réactifs, ou une combinaison des deux, en utilisant ces algorithmes combinés, dit-elle, expliquant: Par exemple, disons que le prix bitcoin s'écrase. Un algorithme prédictif pourrait commencer à acheter comme il s'attend à ce que le prix sera rapidement rebondir, alors qu'un algorithme réactif pourrait commencer à vendre comme il voit le prix est en baisse. Les deux types ont leurs avantages et leurs inconvénients, le défi est d'avoir le bot utiliser la bonne stratégie au bon moment. La capacité de définir ces stratégies est l'une des choses qui empêchera les bots de déséquilibrer le marché. Même si beaucoup de gens les utilisent, la théorie veut que les différentes stratégies qu'ils emploient les empêcheraient tous de déplacer le marché dans une direction et de créer une bulle artificielle ou pire, un accident de flash. Pas pour tout le monde Est bot trading pour vous Peut-être. Ils offrent une variété d'avantages, dont le moins est la capacité de diligemment le commerce en votre nom, et la capacité de supprimer toute l'émotion de la négociation (en supposant que vous ne barge dans et de les terminer lorsque youre sentiment irrationnellement antsy). D'autre part, si vous n'avez pas les smarts financiers pour mettre en place une stratégie de négociation, alors les robots pourraient simplement finir par automatiser un ensemble de mauvaises décisions commerciales. Pour beaucoup, alors, qui croient en bitcoins potentiel à long terme, la stratégie commerciale la plus fondamentale pourrait être buy-and-hold. Si vous décidez d'automatiser vos opérations, les règles de base s'appliquent: ne commerce plus que vous pouvez vous permettre de perdre, et ne pas aller dans un investissement sans au moins une compréhension de base de ce que vous faites. Avertissement: Les énoncés de cet article ne doivent pas être considérés comme des conseils en matière de placement, ce qui est le mieux recherché directement auprès d'un professionnel qualifié. Article précédent Can Chinese Exchange OKCoin Rescue Mt. Gox créanciers Article suivant Comment Purse. io peut raser 25 Off Bitcoin acheteurs Amazon Bills
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